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[单项选择]内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级,估计每一个等级客户的 ( )。
A. 违约损失率
B. 违约的风险暴露
C. 违约的期限
D. 违约概率
[单项选择]下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。
A. 可以分为初级法和高级法两种
B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
[单项选择]按照《巴塞尔新资本协议》,下列选项关于内部评级法IRB说法不正确的是()。
A. 用于外部监管的计算资本充足率的方法
B. 各国商业银行可根据实际情况决定是否实施
C. 不同于内部评级体系IRS
D. 是风险计量/分析的核心工具
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]下列关于内部评级体系的验证的说法,不正确的是( )。
A. 银行可采取基准测试、返回检验等验证方法,对内部评级体系进行验证
B. 验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式
C. 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
D. 验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。
A. 非违约风险暴露相关性随违约概率(P增加而增加
B. 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C. 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D. 期限调整随期限增加而调整幅度增大
[单项选择]内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计()。
A. 每一等级客户的违约概率
B. 每一等级债项的违约概率
C. 既包括每一等级客户的违约概率,又包括每一等级债项的违约概率
D. 以上都不对