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[单项选择]假设资本要求（K）为5%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 1
D. 1.25
[单项选择]假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 2.5
D. 1.25
[单项选择]违约风险暴露不包括( )。
A. 已使用的授信余额
B. 已收利息
C. 未使用授信额度的预期提取数量
D. 应收未收利息
[单项选择]对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0.75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0.15
[单项选择]下列各项中，（）不属于违约风险暴露包括的内容。
A. 已使用的授信余额
B. 已收利息
C. 未使用授信额度的预期提取数量
D. 应收未收利息
[单项选择]商业银行审核的某笔贷款，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万元人民币，则该笔贷款的预期损失为( )万元人民币。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 100
[单项选择]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B. 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
[单项选择]采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为( )。
A. 13.33%
B. 16.67%
C. 60.00%
D. 83.33%
[单项选择]假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。
A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%
[单项选择]违约风险模型考察的是( )受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。
A. 债券收益
B. 投资收益
C. 实际收益
D. 预期收益
