更多"就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存"的相关试题:
[单项选择]( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A. 基准风险
B. 期权性风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险
[判断题]利率敏感性缺口小于零时，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债。
[单项选择]寿险公司资产负债管理中，通过将资产和负债的利率敏感度匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法称为（）
A. 现金流检测法
B. 现金流匹配法
C. 免疫法
D. 过滤法
[单项选择]在固定利率前提下，因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率前提重新定价的时间不同而面临的风险是( )。
A. 基准风险
B. 重新定价风险
C. 期权风险
D. 利率变动风险
[单项选择]通过将资产和负债的利率敏感度相匹配，来消除利率波动对公司资产负债影响的方法是（）。
A. 免疫法
B. 现金流检测法
C. 现金流匹配法
D. 资产负债组合法
[填空题]如果银行资产负债的利率敏感度比例等于1，表明该行面临的利率风险（）
[判断题]利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
[单项选择]下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。
A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降
B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升
C. 资产的久期越长；资产的利率风险越大
D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大
[单项选择]（）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值方法
[单项选择]资产负债管理的主要目标是管理银行资产负债的什么风险? （）。
A. 股票风险
B. 汇率风险
C. 利率风险
D. 商品风险
