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[多项选择]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
A. 最低的预期报酬率为6%
B. 最高的预期报酬率为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]甲公司今年的每股盈余为2元,现金股利为1元,投资人对甲公司股票要求的年报酬率为10%,假设甲公司的现金股利每年成长5%,则该公司股票的本益比为多少
A. 10
B. 10.5
C. 20
D. 21
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[多项选择]A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A. 两种证券的投资组合不存在无效集
B. 两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C. 最小方差组合是全部投资于A证券
D. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
[简答题]假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。计算该组合的期望报酬率;
[单项选择]假设某证券的收益分布状况如下表所示。该证券的预期收益率和标准差分别是:
A. 经注状况
B. 概率
C. 证券收益状况
D. 概率
E. 证券收益率(%)
F. 繁荣
G. 0.6
H. 好
I. 0.6
J. 20
K. 一般
L. 0.2
M. 15
N. 差
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[单项选择]A证券的标准差为12%,B证券的标准差为20%,若将它们等比组合后,组合的标准差为12.65%,则它们的相关系数为()。
A. 0.2
B. 0.5
C. 1
D. 0.16
[简答题]试述单次测量的标准差和算术平均值的标准差,两者物理意义和实际用途有何不同?
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
A. 0
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为( )。
A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%