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[单项选择]一般来说，复制的投资组合包括的股票( )，跟踪误差越大。
A. 数量越少
B. 数量越多
C. 结构越简单
D. 结构越复杂
[单项选择]张三的投资组合包括股票和债券，金额分别为股票25万元和债券45万元，预计今年股票的投资报酬率为20%，债券为5%，那么今年张三的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 10%
B. 12%
C. 14%
D. 16%
[单项选择]( )以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得市场组合平均收益为主要目标。
A. 积极型投资策略
B. 消极型投资策略
C. 个人投资策略
D. 集体投资策略
[单项选择]如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。
A. 不承担任何风险
B. 只承担市场风险
C. 只承担公司特有风险
D. 既承担市场风险，又承担公司特有风险
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[单项选择]跟踪误差是指复制的投资组合收益率与( )之间的业绩差异。
A. 期望收益率
B. 行业平均收益率
C. 上期收益率
D. 基准指数收益率
[单项选择]指数型投资策略中，复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差______，调整所花费的交易成本______。( )
A. 越小；越低
B. 越大；越低
C. 越小；越高
D. 越大；越高
[单项选择]假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是107万元。进行套期保值所需的合约份数为( )。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[单项选择]假设投资基金投资组合包括两种股票，其股票价格分别为30元、20元，股数分别为2万股与3万股，β系数分别为1与2，假设上海股指期货单张合约的价值为10万元。那么套期保值需要的合约数为（）份。
A. 9
B. 12
C. 15
D. 18
[单项选择]某投资者拥有的投资组合中投资A股票40％，投资B股票10％，投资C股票20％，投资D股票30％。A、B、C、D四支股票的收益率分别为10％、12％、3％、-7％，则该投资组合的预期收益率为（）。
A. 4．5％
B. 7．2％
C. 3．7％
D. 8．1％
[单项选择]如果投资组合中包括了所有股票，则投资人只承担( )。
A. 系统性风险
B. 可分散风险
C. 公司特定风险
D. 非系统性风险
[单项选择]复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差______，调整所花费的交易成本______。（）
A. 越小越低
B. 越大越低
C. 越小越高
D. 越大越高
[单项选择]在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，以下说法不正确的是（）。
A. 跟踪误差有可能来自于建立指数化组合的交易成本
B. 跟踪误差有可能来自于指数化组合的组成与指数组成的差别
C. 跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差等
D. 指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差就越小
[单项选择]某投资组合包括债券与股票两种工具，根据历史资料债券的平均报酬率为5%，标准差为10%，股票的平均报酬率为12%，标准差为25%，债券与股票相关系数为0.5，则何种投资组合可达到平均报酬率8%以上，标准差16%以下的要求
A. 债券50%，股票50%
B. 债券40%，股票60%
C. 债券30%，股票70%
D. 债券20%，股票80%
[单项选择]以下指数跟踪方法中，使用样本股票数量最多，跟踪误差最小的方法是（）。
A. 完全复制法
B. 抽样复制法
C. 优化复制法
D. 分层复制法
[单项选择]丙君投资组合有股票及债券，金额分别为股票250万元及债券450万元，预估今年股票投资报酬率为20%、债券为5%，请问今年丙君的投资组合预期报酬率约为多少
A. 10%
B. 12%
C. 14%
D. 16%
[单项选择]刘先生构建一个投资组合，其中20%投资于股票A，10%投资于股票B，30%投资于股票C，40%投资于股票D，四只股票 值分别为1.2、0.9、1.5、2。则该投资组合的 值为（ ）。
A. 0.98
B. 1.24
C. 1.58
D. 1.67
