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[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元期权价值为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为(忽略交易成本)：
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元、期权价值为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元、期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为：(忽略交易成本)
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
[单项选择]某投资者购买了一个执行价格为28元的股票看跌期权，其期权费为3元，如果股票的当期价格为22元，则该期权的内在价值是( )元。
A. 0
B. 3
C. 6
D. 9
[单项选择]考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）
A. 10元
B. 12元
C. 15元
D. 18元
[单项选择]某投资者于2008年6月26日购买了执行价格为60美元的美式股票看涨期权，2008年8月27日该股票价格为每股80美元，该投资者行使期权买入100股股票，并于次日卖出，卖出价为每股85美元，不考虑期权费，则该投资者获利( )美元。
A. 司马两单位
B. 托拉
C. 金衡制单位
D. K值单位
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。( )
A. 38.0：3.5
B. 38.0；36.5
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[单项选择]投资者卖出一个执行价格为40元的看涨期权，同时买入一个执行价格为50元的看涨期权。两个期权基于同一标的股票，且到期日相同。两个期权的期权价格分别为8元和3元。投资者的这一期权组合在标的股票价格为（）时达到盈亏平衡。
A. 55 元
B. 45 元
C. 41 元
D. 51 元
[单项选择]如果某投资者以14元的价格购买了某种股票，同时拥有该股票的看跌期权合同，行使价为15元。如果该投资者行使期权时的股票市价为13元，则该投资者在行权时取得的每股收人为( )元。
A. 14
B. 15
C. 13
D. 1
[单项选择]某看跌期权资产现行市价为50元，执行价格为40元，则该期权处于（）。
A. 溢价状态
B. 折价状态
C. 平价状态
D. 实值状态
[单项选择]如果某股票销售价格为25元，该股票的看跌期权的执行价格为20元，如果该期权还有90天到期，那么，该看跌期权价格的下限和上限分别为：
A. 0元和5元
B. 0元和20元
C. 5元和20元
D. 5元和25元
[单项选择]已知某投资者购买了三种股票，这三种股票目前的市场价将分别为7.25元、8.36元和10.62元，购买数量分别为1000股、500股和500股，那么，该投资者购买的股票的加权平均价格为（）元。
A. 8.74
B. 8.60
C. 8.37
D. 8.36
[单项选择]杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为( )元。
A. 0
B. 1
C. 3
D. 5
[单项选择]若某股票看涨期权的执行价为20元，当时股价18元，期权价格为3元，当期权到期时股价为25元，则收益率为( )。
A. 10%
B. 20%
C. 66.7%
D. 133.3%
[单项选择]已知某投资者购买了1000股A公司的股票，购买价格为15元，1年后投资者将其全部卖出，卖出价格为20元，期间投资者每股获得股利0.2元。那么，该投资者此项投资的回报率为（）。
A. 36.67%
B. 34.67%
C. 33.33%
D. 26%
[单项选择]某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）。
A. 5.2
B. 3.6
C. 4.8
D. 2.7
