更多"当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价"的相关试题:
[单项选择]当无风险利率恒定且标的资产与利率负相关时( )。
A. 期货价格低于远期价格
B. 期货价格高于远期价格
C. 期货价格等于远期价格
D. 二者之间的关系无法确定
[单项选择]无风险利率是影响权证理论价值的变量之一。一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致（）。
A. 认股权证的价值不变
B. 认股权证的价值减少
C. 认沽权证的价值增加
D. 认沽权证的价值减少
[单项选择]无风险利率包含 ( )
A. 违约风险溢价
B. 流动性风险溢价
C. 期限风险溢价
D. 通货膨胀风险溢价
[简答题]假定兴发股份公司普通股的风险溢价估计为8%，而无风险利率为5%，请按无风险利率加风险溢价法计算该公司普通股股票筹资的资金成本。
[单项选择]如果名义无风险利率是8%，通货膨胀率为4%，则实际无风险利率是（ ）。
A. 12．3%
B. 3．85%
C. 4%
D. 3%
[单项选择]名义利率和无风险利率的关系是( )。
A. (A) 无风险利率等于名义利率减去风险溢价
B. (B) 无风险利率等于名义利率加上风险溢价
C. (C) 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价
D. (D) 无风险利率等于名义利率除以风险溢价
[单项选择]通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。
A. 0.89％
B. 1.09％
C. 3.92％
D. 5％
[单项选择]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。
A. 1537
B. 1486.47
C. 1468.13
D. 1457.03
[单项选择]无风险利率的升高会使得（）
A. 看涨期权的价值降低
B. 看跌期权的价值升高
C. 看涨期权的价值升高
D. 看涨与看跌期权的价值均减少
[单项选择]如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会 ( )
A. 使SML的斜率增加
B. 使SML的斜率减少
C. 使SML平行移动
D. 使SML旋转
[单项选择]某日，英镑1年期无风险利率为4%，美元1年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4美元，而1年远期汇率为1英镑=1.6美元。第二天，美元1年期无风险利率调低至1%。假设1年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为（）。
A. 1 英镑=1.6314 美元
B. 1 英镑=1.4416 美元
C. 1 英镑=1.6475 美元
D. 1 英镑=1.5538 美元
[单项选择]无风险利率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，下列说法不正确的是( )。
A. 包括纯利率和通货膨胀补贴
B. 等于资金的时间价值
C. 通常用短期国库券的利率近似代替
D. 无风险资产不存在再投资收益率的不确定性
[简答题]假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？（）
[单项选择]某公司股票β系数为0.6，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为( )。
A. 2.5%
B. 1.2%
C. 10.3%
D. 2.4%
[单项选择]某公司股票β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为( )。
A. 2%
B. 12%
C. 11%
D. 1%
[单项选择]资产评估中的无风险利率一般采用( )。
A. 政府发行的债券利率
B. 银行利率
C. 企业发行的债券利率
D. 资金的市场利率
[单项选择]下列通常被视为无风险利率的是( )。
A. 企业债券利率
B. 国债利率
C. 投资基金收益率
D. 回购利率
