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[单项选择]题干: 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[单项选择]考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）
A. 10元
B. 12元
C. 15元
D. 18元
[单项选择]看涨期权是指期权买方有权按照行权价格和规定时间向期权卖方买进一定数量股票的合约，对于看涨期权的买方来说，其收益( )。
A. 与损失相匹配
B. 可以是无限的
C. 与损失正相关
D. 最高是期权费
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[单项选择]投资者卖出一个执行价格为40元的看涨期权，同时买入一个执行价格为50元的看涨期权。两个期权基于同一标的股票，且到期日相同。两个期权的期权价格分别为8元和3元。投资者的这一期权组合在标的股票价格为（）时达到盈亏平衡。
A. 55 元
B. 45 元
C. 41 元
D. 51 元
[单项选择]如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格______，它的看涨期权价格______。
A. 下跌；上涨
B. 下跌；下跌
C. 上涨；下跌
D. 上涨；上涨
[单项选择]根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系，下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸状况的是( )。
A. 无风险借款、看跌期权空头和标的资产多头
B. 无风险借款、看跌期权多头和标的资产空头
C. 无风险贷款、看跌期权多头和标的资产多头
D. 无风险借款、看跌期权多头和标的资产多头
[判断题]在完美市场条件下，看涨期权和相应的看跌期权价格必然要满足平价关系式，否则将存在套利机会。
[单项选择]由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为( )。
A. 牛市差价组合
B. 熊市差价组合
C. 蝶式差价组合
D. 箱型差价组合
[判断题]当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。
[单项选择]若资产的现行价格为105元，如果执行价格为100元的看涨期权的期权价格为9元时，那么，这个期权的时间价值为（）。
A. 5元
B. 9元
C. 14元
D. 4元
[单项选择]下列有关影响选择看涨期权价格因素的叙述正确的是( )。
A. 标的商品价格越高，其价格越低
B. 执行价格越高，其价格越高
C. 无风险利率越高，其价格越低
D. 标的商品的价格波动越高，其价格越高
[简答题]为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
[判断题]看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
[单项选择]某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为( )。
A. 0
B. 1
C. 11
D. 100
[单项选择]当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格，这种期权被称为( )期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 深度实值
D. 深度虚值
