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[单项选择]某股票的预期报酬率为23%,市场组合(market portfolio)的预期报酬率为20%,该股票的β系数为1.2,则无风险利率等于下列何者[CAPM之数学式为:E(R)=Rf+β[E(RM)-Rf]]
A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 5%
[单项选择]已知某股票的必要收益率为12%,市场组合的平均收益率为16%,无风险报酬率为4%,则该股票的p系数为( )。
A. 0.67
B. 0.75
C. 0.33
D. 0.2
[单项选择]已知某股票的必要收益率为12%,市场组合的平均收益率为16%,无风险报酬率为4%,则该股票的β系数为( )。
A. 0.67
B. 0.75
C. 0.33
D. 0.2
[单项选择]某股票的β值是1.5,市场报酬率是10%,无风险报酬率是5%,预期回报是11元,根据资本资产定价模型(CAPM),该股票的售价应该是( )。
A. 425元
B. 800元
C. 110元
D. 569元
[单项选择]依CAPM方法,假设某股票的B(Beta)系数为2,股市的预期报酬率为15%,无风险利率为5%,则该股票报酬率为多少
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
[单项选择]某股票的未来股利不变,当股票市价低于股票价值时,则预期报酬率( )投资人要求的最低报酬率。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 可能高于也可能低于
[单项选择]某股票的未来每股股利不变,当股票市价低于股票价值时,预期报酬率比最低报酬率( )。
A. 高
B. 低
C. 相等
D. 可能高也可能低
[单项选择]假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.2的风险证券,该证券的预期收益率为()。
A. 5%
B. 10%
C. 11%
D. 12%
[单项选择]假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为 ( )
A. 8%
B. 9%
C. 18%
D. 12%
[单项选择]假设无风险收益率为4%,某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%,则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为( )。
A. 4%
B. 6%
C. 8%
D. 10%
[单项选择]某股票股利每年按8%增长,投资者准备长期持有,预期获得12%的报酬率,该股票最近支付的股利为2元,则该股票的价值为()元。
A. 50
B. 54
C. 16.67
D. 25
[单项选择]设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为( )。
A. 9.6%
B. 13.6%
C. 16.0%
D. 18.4%
[单项选择]社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为15%,某项目投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。
A. 17.2%
B. 18%
C. 22%
D. 22.5%
[单项选择]如果资本资产定价模型成立,无风险利率为60%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3的股票,他应该获得的必要收益率等于:
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[单项选择]如果资本资产定价模型成立,无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3的股票,他应该获得的必要收益率等于( )。
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%