更多"下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。"的相关试题:
[单项选择]关于套利定价理论的说法正确的是( )。
A. 套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响
B. 套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说是不相同的
C. 套利定价理论认为不同资产对同一风险的响应程度相同
D. 套利定价理论的一个基本结论是最后达到市场均衡
[单项选择]下列关于套利定价理论的说法正确的是( )。
A. 与传统资本资产定价模型完全相同
B. 研究的是非市场均衡下的资产定价问题
C. 借用了多因素模型
D. 专门研究组合投资的资金配置问题
[单项选择]关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是( )。
Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]下列关于套利机会的说法错误的是( )。
A. 套利的机会主要存在于资产定价的错误
B. 套利的机会主要存在于资产价格联系的失常
C. 套利的机会主要存在于市场缺乏有效性的其他机会
D. 套利的机会主要存在于资产的正确定价
[单项选择]关于套利，以下说法正确的是( )。
A. 套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
B. 套利获得利润的关键是价差的变动
C. 套利和期货投机是截然不同的交易方式
D. 套利属于单向投机
[单项选择]关于套利，下说法正确的是( )。
A. 套利最终盈亏取决于两个不同时点的交易量变化
B. 套利获得利润的关键是价差的变动
C. 套利和期货投机是截然不同的交易方式
D. 套利属于单向投机
[单项选择]下列关于套利的行为的说法，错误的是( )。
A. 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
B. 熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度，
C. 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所(SIMEX)、大阪证券交易所(OSE)和芝加哥商业交易所(CME)进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能
D. 当金融衍生品多了之后，如果出现了针对不同标的指数的股指期货交易后，如出现了针对沪深300指数和中证100指数的股指期货合约时，这两种合约由于其标的指数之间具有很大的相关性，因此相应的股指期货价格走势一旦出现偏离，即出现套利机会
[单项选择]下列关于套利组合的说法正确的有( )。
Ⅰ．套利组合产生无风险收益
Ⅱ．套利组合是一个零投资组合
Ⅲ．套利组合是零因素风险组合
Ⅳ．套利组合产生正收益率
Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]下列关于ETF或LOF套利机制的说法中，错误的是（ ）。
A. ETF或LOF的交易机制为市场套利者提供了跨一、二级市场实施套利的可能
B. 上证50ETF一级市场申购和赎回的基本单位是1000份，所以适合中小投资者参与
C. 当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在一级市场电购ETF或LOF，然后在二级市场上抛出获利
D. 当ETF或LOF的二级市场价格低于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在二级市场买入ETF或LOF，然后在一级市场要求赎回获利
[单项选择]关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（）。
A. 不需要投资者增加任何投资
B. 套利组合中各种证券的权数加总为零
C. 套利组合的预期收益率必须为正数
D. 套利组合因素灵敏度系数为1
[单项选择]关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是( )。
A. 不需要投资者增加任何投资
B. 套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响
C. 套利组合的预期收益率必须为正数
D. 套利组合的预期收益率必须为非负数
[单项选择]关于套利组合，下列说法不正确的是（）。
A. 该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B. 该组合因素灵敏度系数为零，即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C. 该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0
[单项选择]以下关于X理论和Y理论说法错误的是( )。
A. X理论是把人看作为天生懒惰的，只追求物质满足，不负责任，无志向，要强迫他们工作，在很长一段时期管理者都是这样看待员工的
B. Y理论认为工作也是人们的一种需要，员工能自我监督和控制，能主动承担责任，具有创新能力
C. X理论是把人看作社会人，注重人物质需要的满足
D. Y理论则把人看作社会人，注重人精神需要的满足，相当于需要层次理论中的高级需要。
[单项选择]下列关于自理理论中护理系统理论说法错误的是（）。
A. 全补偿护理系统是指护士代替患者完成所有的自理活动
B. 肱骨骨折患者适用于部分补偿护理系统
C. 教会患者监测血糖属于辅助-教育系统
D. 在择期术前准备期间常选择全补偿护理系统
E. 在部分补偿护理系统中需要患者和护士共同努力才能满足需要
[单项选择]关于套利组合，下列说法中，不正确的是（）。
A. 该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B. 该组合因素灵敏度系数为零，即xlbl+x2b2+…+xn6n=0
C. 该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）》0
D. 如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
