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[单项选择]资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。
A. 方差度量法
B. 收益预期范围度量法
C. 下跌概率法
D. 风险收益法
[单项选择]最常见也是最简便的风险度量方法是( )。
A. 收益预期范围度量法
B. 方差度量法
C. 下跌概率法
D. 历史数据分析法
[单项选择]关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是 ( )
A. 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B. 在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，
C. 在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，，那么估计方差的公式为：
D. 可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
[判断题]表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。
[单项选择]在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是（）。
A. 名义量法
B. 敏感性分析法
C. VaR方法
D. 压力测试法
[单项选择]下列各项不属于风险度量方法的是( )。
A. 波动性分析
B. 敏感性分析
C. 缺口分析
D. 名义值方法
[单项选择]寿险公司资产管理部门控制资产违约风险的最好方法是（）。
A. 控制费用和支出
B. 进行稳健的核保和再保险
C. 对保险产品灵活地设计和定价
D. 审慎的投资分析和信用分析
[单项选择]下列选项中不属于风险度量方法的是( )。
A. 波动性分析
B. 敏感性分析
C. 缺口分析
D. 名义值方法
[单项选择]商业银行风险管理模式可分为4个阶段，1为负债风险管理阶段，2为资产风险管理阶段，3为资产负债风险管理阶段，4为全面风险管理阶段，则演变过程为（）。
A. 1→2→3→4
B. 2→1→3→4
C. 3→2→1→4
D. 1→3→2→4
[单项选择]资产负债管理是公司全面风险管理的重要组成部分，资产负债风险管理工具中的久期匹配是指（）。
A. 各产品类别对应的投资资产的数额与其对应负债数额的差值
B. 通过免疫技术使资产组合与负债组合的利率敏感性接近或相同，以此来规避利率风险
C. 在设定的预测区间和各个风险的评估方法基础上，选择相应变量来分析公司面临的各种风险和影响大小的因素
D. 定期测算资产和负债在不同情景下发生的变化，以及导致的净现金流的变化，来判断资产是否能够产生足够的现金流支付负债，进而衡量潜在的资产负债错配风险
[单项选择]运用动态资产配置的前提条件是( )。
Ⅰ．资产管理人对风险的偏好 Ⅱ．资产管理人对风险的规避 Ⅲ．资产管理人能够准确地预测市场变化 Ⅳ．资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案
A. Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]下列哪种方法专家运用他们的经验做出风险度量，其结果相当准确和可靠（）
A. 盈亏平衡分析
B. 专家访谈
C. 敏感性分析
D. 决策树分析
[单项选择]资产风险管理模式阶段，风险管理强调( )。
A. 保持商业银行资产的流动性
B. 被动负债方式向主动负债方式的转变
C. 对资产业务、负债业务风险的协调管理
D. 信用风险、市场风险、操作风险并举
[单项选择]下列客户资产管理业务的风险中，属于管理风险的是( )。
A. 证券公司与客户签订的资产管理合同不规范、约定不明确，与客户发生纠纷而导致的损失
B. 证券公司在客户资产管理业务中由于市场调研或经营水平的差异等，导致对市场变化把握不准，投资决策或操作失误使管理的客户资产受到损失
C. 证券公司在客户资产管理业务经营中，因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司管理的客户资产亏损
D. 因发生客户资产管理业务与自营业务、经纪业务混合操作受到处罚而导致的损失
[单项选择]客户资产管理业务的下列风险中，属于管理风险的是( )。
A. 证券公司与客户签订的资产管理合同不规范、约定不明确，与客户发生纠纷而导致的损失
B. 证券公司在客户资产管理业务中由于市场调研或经营水平的差异等，导致对市场变化把握不准，投资决策或操作失误使管理的客户资产受到损失
C. 证券公司在客户资产管理业务经营中，因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司管理的客户资产亏损
D. 因发生客户资产管理业务与自营业务、经纪业务混合操作受到处罚而导致的损失
[单项选择]有效边界上的风险度量指标是：
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. β系数
D. 协方差
[单项选择]项目的风险管理是一个辨识确定和分析度量项目风险，制定、选择和管理风险处理方案的过程，其目的是( )。
A. 确保制造和安装、调试安全顺利进行
B. 确保质量满足合同要求
C. 通过有效的管理去避免项目风险的发生
D. 确保项目进度和投资达到计划要求
