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[单项选择]某投机者于当日在上海期货交易所买入20手铜期货合约，一天后他将头寸平仓了结，则该投机者属于( )。
A. 长线交易者
B. 短线交易者
C. 当日交易者
D. 抢帽子者
[单项选择]某投机者2月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使期权，同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。
A. 盈利1 875
B. 亏损1 875
C. 盈利625
D. 亏损625
[单项选择]某投机者于某日买入8手铜期货合约，一天后他将头寸平仓了结，则该投资者属于( )。
A. 长线交易者
B. 短线交易者
C. 中线交易者
D. 当日交易者
[单项选择]某投机者以7800美元/吨的价格买入1手铜合约，成交后价格上涨到7950美元/吨。为了防止价格下跌，他应于( )美元/吨的价位下达止损指令。
A. 7780
B. 7800
C. 7870
D. 7950
[单项选择]某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差( )元/吨。
A. 扩大了100
B. 扩大了200
C. 缩小了100
D. 缩小了200
[单项选择]某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2840元/吨买入1手大豆合约。此后大豆价格不升反而下降到2760元/吨，该投机者继续买入1手以待价格反弹回来再平仓了结2手头寸，此种作法称为( )。
A. 金字塔买入
B. 金字塔卖出
C. 平均买低
D. 平均卖高
[单项选择]某套利者在铜期货市场上做蝶式套利操作，4月20日卖出了5手5月份铜期货合约，买入10手8月份铜期货合约，卖出5手9月份铜期货合约。成交价格分别为30100元/吨、30.200元/吨、30300元/吨。4月30日平仓价格分别为30000元/吨、30250元/吨、30200元/吨，则该套利者的总收益为（）元。
A. 15 000
B. 5 000
C. 0
D. 7 500
[单项选择]某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到( )元/吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)
A. 2010
B. 2015
C. 2020
D. 2025
[单项选择]某投机者预测8月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手(10吨/手)大豆期货合约，成交价格为2010元/吨。此后价格下降到2000元/吨，该投机者再次买入1手合约，则该投机者的持仓平均价格为( )元/吨。
A. 2000
B. 2005
C. 2010
D. 2015
[单项选择]某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再( )。
A. 在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
B. 同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
C. 同时买入3手7月SHFE铜期货合约
D. 在第二天买入3手1月SHFE铜期货合约
[单项选择]某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不升反降，他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹，该投资者卖出合约。此投机者的做法为( )。
A. 平均买低
B. 平均卖高
C. 金字塔式买
D. 金字塔式卖出
[单项选择]某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为( )。
A. 亏损150元
B. 盈利150元
C. 亏损50元
D. 盈利50元
[单项选择]某交易者抛出了一个执行价格为2000美元/吨的铜期货美式看涨期权，而此时铜期货合约价格为2080美元/吨，如果马上执行，则该看涨期权的类别及该交易者的盈利分别为( )。(不考虑权利金)
A. 实值期权；-80美元/吨
B. 实值期权；+80美元/吨
C. 虚值期权；-80美元/吨
D. 虚值期权；+80美元/吨
[单项选择]5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元/吨。
A. 扩大了30
B. 缩小了30
C. 扩大了50
D. 缩小了50
[单项选择]某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于( )。
A. 正向市场的熊市套利
B. 反向市场的熊市套利
C. 反向市场的牛市套利
D. 正向市场的牛市套利
[单项选择]某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出10手铜期货建仓，基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为2000元，则平仓时的基差为( )元/吨。
A. -70
B. -20
C. 10
D. 20
[单项选择]上海期货交易所阴极铜期货合约的手续费为( )。
A. 不超过4元/手
B. 不高于成交金额的万分之一
C. 不超过5元/手
D. 不高于成交金额的万分之二
[单项选择]投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为1000美元/吨：同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元/吨。由此判断，该投资者进行的是( )交易。
A. 蝶式套利
B. 卖出套利
C. 投机
D. 买入套利
[单项选择]在反向市场中，某投机者若想做多头，他应( )。
A. 买入交割月份较远的合约
B. 卖出交割月份较近的合约
C. 买入交割月份较近的合约
D. 卖出交割月份较远的合约
