更多"以下( )模型是针对市场风险的计量模型。"的相关试题:
[单项选择]以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型( )
A. Credit Metrics
B. KMV模型
C. VAR模型
D. 高级计量法
[单项选择]以下( )模型是针对汇率风险的计量模型。
A. CreditM etrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]下列风险计量方式中，（）是专门针对市场风险的。
A. VaR模型
B. 高级计量法
C. KMV模型
D. CreditMetrics模型
[单项选择]针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[单项选择]市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是( )。
A. 久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B. 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
C. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大
D. 久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
[单项选择]针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. 高级计量法
C. KMV
D. VaR
[单项选择]针对信用风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项不正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[单项选择]公允价值、名义价值、市场价值和内在价值是对资产的四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。
A. 公允价值和市场价值
B. 名义价值和市场价值
C. 名义价值和公允价值
D. 内在价值和市场价值
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该（），如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该（）。
A. 取低 无所谓
B. 取高 无所谓
C. 取低 取高
D. 取高 取低
[单项选择]市场风险的计量方式不包括( )。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 运用内部模型计算风险价值
D. 压力测试
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
