更多"小麦生产商以20元的期权费在敲定价格2000元处买入一份看跌期权。如果"的相关试题:
[单项选择]美式期权的期权费比欧式期权的期权费( )。
A. 低
B. 高
C. 费用相等
D. 不确定
[判断题]看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
[单项选择]如果其他因素保持不变，在相同的协定价格下，远期期权的期权费应该比 近期权的期权费（）
A. 低
B. 相等
C. 高
D. 可能高，也可能低
[单项选择]期权费由期权的( )两部分组成。
A. 市场价值和内在价值
B. 市场价值和时间价值
C. 内在价值和时间价值
D. 时间价值和利率水平
[单项选择]期权费等于( )。
A. 内在价值
B. 时间价值
C. 内在价值减时间价值
D. 内在价值加时间价值
[单项选择]看跌期权的协定价于期权费呈（）变化。
A. 反向
B. 无规律性
C. 同向
D. 循环
[单项选择]不考虑期权费，看涨期权买方的收益为( )。
A. max(0，X-ST)
B. max(0，ST-
C. X
D. ST
[简答题]某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，日前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是60元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为( )元。
A. 15
B. 10
C. -5
D. 0
[单项选择]某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。在到期口该股票的价格是35元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. -5
B. 10
C. -6
D. 5
[单项选择]6月份大豆现货价格为5 000元/吨，某生产商计划在9月份大豆收获时卖出500吨大豆。由于担心价格下跌，以5 050元/吨的价格卖出500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元/吨，此时期货价格亦涨至5250元/吨，此时卖出现货并平仓期货。则下列说法不正确的是( )。
A. 该生产商在期货市场上出现亏损
B. 卖出套期保值使得保值者失去了价格有利变动获得更高利润的机会
C. 实际的大豆卖出价格为5 000元/吨
D. 为规避本题中价格变动带来的损失，生产商应采用买入套期保值策略
[单项选择]7月份，大豆的现货价格为5 010元/吨，某生产商担心9月份大豆收获出售时价格下跌，故进行套期保值操作，以5 050元/吨的价格卖出500吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4 980元/吨，期货价格降为5 000元／吨，该农场卖出500吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法不正确的是( )。
A. 市场上基差走强
B. 该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利
C. 实际卖出大豆的价格为5 030元/吨
D. 该生产商在此套期保值操作中净盈利40000元
[单项选择]看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为120元，则该期权的净损益为( )元。
A. 20
B. -20
C. 5
D. 15
[简答题]某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
[单项选择]期权费有两部分组成，即( )。
A. 外在价值和时间价值
B. 外在价值和风险价值
C. 内在价值和风险价值
D. 内在价值和时间价值
