更多"一年期的零息债券，票面额为1000元，如果现在的购买价格为900元，则"的相关试题:
[单项选择]一年期的零息债券，票面额为1000元，如果现在的购买价格为900元，则 到期收益率是( )。
A. 10%
B. 11.1%
C. 12.1%
D. 20%
[单项选择]假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
A. 95.4%
B. 91.3%
C. 4.6%
D. 8.7%
[单项选择]一年期的零息债券，票面额1 000元，如果现在的购买价格为900元，则到期收益率为( )。
A. 3.3%
B. 3.7%
C. 11.1%
D. 10%
[单项选择]某一年期零息债券的年收益率为17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。
A. 0.04
B. 0.10
C. 0.14
D. 0.20
[单项选择]在英国，一年期债券的收益率是8%，而现行汇率为1英镑=1.60美元。如果预计一年后汇率变为1:1.50，那么一个美国投资者预计可通过投资于英国一年期债券获得的收益是( )。
A. -1.59%
B. 0%
C. 1.08%
D. 1.25%
[单项选择]现时的汇率为1加元=0.78美元。一年期货汇率为1加元=0.76美元。美国一年期债券的收益率为4%。加拿大的一年期债券收益率为( )时将会使投资者在加拿大和美国进行债券投资的结果无差别。
A. 2.4%
B. 3.5%
C. 6.4%
D. 6.7%
[单项选择]假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇率为1:1.87。要吸引一美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为( )。
A. 4.32%
B. 8.50%
C. 11.7%
D. 17.62%
[单项选择]张先生持有一个有效的投资组合，预期收益率是8%。已知一年期国库券收益率是4%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。按照投资组合理论，张先生的投资组合的标准差是（ ）。
A. 6.67%
B. 4%
C. 8%
D. 10%
[单项选择]采用贴现方式发行的一年期债券，面值为1000元，发行价格为900元，其一年期利率为( )。
A. 10%
B. 11%
C. 11.11%
D. 9.99%
[单项选择]当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票利率为9%，每年付息。债券面值为100元。如果预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为 ( )
A. 96.87元
B. 98.26元
C. 99.83元
D. 99.99元
[单项选择]钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.5%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。另已知某资本配置线上的投资组合B的预期收益率为6%，其标准差与钱先生的投资组合收益率的标准差相同。按照投资组合理论，钱先生的投资组合的收益率将会是（ ）。
A. 8.05%
B. 6.00%
C. 7.00%
D. 条件不全
[单项选择]某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券，票面收益率为10%，银行持有3年到期偿还，那么购买的到期收益率为( )。
A. 3.3%
B. 3.7%
C. 14.81%
D. 10%
[单项选择]假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。
A. r=F/C
B. r=C/F
C. r=(F/1/n-1
D. r=C/P
[单项选择]发行时10年期零息债券收益率为3%，1年后若债券收益率上升到4%，若不考虑交易成本，则此时一年的报酬率应该为( )。
A. 5.88%
B. 5.67%
C. 5.58%
D. 5.35%
