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[单项选择]《巴塞尔新资本协议》提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”，其中第一支柱是( )。
A. 外部监督
B. 最低资本要求
C. 市场约束
D. 操作风险控制
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》形成了银行资本监管的“三大支柱”，下列对于“三大支柱”的说法正确的是( )。
A. “三大支柱”指最低资本要求、内部控制、外部监管
B. 外部监管是对第一、第二支柱的补充
C. 根据《巴塞尔新资本协议》，计量信用风险应当采用外部评级公司的评级结果
D. 监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[单项选择]巴塞尔委员会为了在全球范围内统一推广实施《巴塞尔资本协议》，针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的标准法和( )。
A. 外部评级法
B. 内部评级法
C. 内部评级初级法
D. 外部评级高级法
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》为了强调披露政策的严格性和及时性，提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是（）。
A. 由董事会批准
B. 应该包括如何决定披露内容的方法
C. 对披露过程需要实施外部监管
D. 应由专门程序评估披露的适当性，包括披露是否有效和披露是否及时
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日
B. 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日
C. 置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日
D. 置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了（）次资本协议征求意见稿。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
