更多"计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因"的相关试题:
[单项选择]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
[单项选择]下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
[单项选择]用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。
A. 较大
B. 一样
C. 小于
D. 无法确定
[单项选择]用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]建筑物处于规划设计阶段时,哪种计算方法不能用于热负荷计算（ ）
A. 稳定传热法
B. 概算指标法
C. 体积热指标法
D. 面积热指标法
[单项选择]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。
A. 能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 能充分度量非线性金融工具的风险
[单项选择]用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比，( )。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
[单项选择]用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
[单项选择]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分计量了非线性金融工具的风险
[单项选择]《欧洲货币》提出的计算方法、PRS集团的计算方法、世界市场研究中心(WMRC)的计算方法等衡量国别风险的方法都是( )。
A. 加权平均法
B. 风险因素加权打分法
C. 概率法
D. 项目化评分法
