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[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
A. 置信水平采用95%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是( )。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每3个月更新一次数据