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[单项选择]在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差（）。
A. 小于零
B. 等于零
C. 大于零
D. 等于-1
[单项选择]无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数( )。
A. 等于-1
B. 大于等于零且小于1
C. 大于-1且小于0
D. 等于1
[单项选择]投资者用协方差的正负来表示两个投资项目之间的( )。
A. 取舍关系
B. 投资风险的大小
C. 报酬率变动的方向
D. 风险分散的程度
[单项选择]协方差的正负显示了两个投资项目之间( )。
A. 取舍关系
B. 投资风险的大小
C. 报酬率变动的方向
D. 风险分散的程度
[单项选择]如果两种证券之间的协方差大于零，为了减少证券组合的风险，则应该( )。
A. 增加这两种证券的组合数量
B. 减少这两种证券的组合数量
C. 保持这两种证券的组合数量不变
D. 具体证券组合策略不能确定
[单项选择]如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006，该资产的β系数为( )。
A. 2.48
B. 3
C. 1.43
D. 0.44
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。
[单项选择]组建证券投资组合时，个别证券选择是指（）。
A. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势，从中选择具有投资价值的股票
B. 预测个别证券的价格走势及其波动情况
C. 对个别证券的基本面进行研判
D. 分阶段购买或出售某种证券
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（ ）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]组建证券投资组合时，涉及( )。
A. 确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例
B. 决定投资目标和可投资资金的数量
C. 对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
D. 投资组合的修正和业绩评估
