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[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。
A. XYZ被高估
B. XYZ价格合理
C. XYZ的阿尔法值为-0.25%
D. XYZ的阿尔法值为0.25%
[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为18%，贝塔值为1.2。以下哪种说法正确？（）
A. 该资产的价值无法判断。
B. 该资产是公平定价。
C. 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D. 该资产的阿尔法值为2.4%。
[单项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括( )。
Ⅰ．投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
Ⅱ．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ．投资者具有单一投资期
Ⅳ．资本市场是完美的
Ⅴ．投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的平均收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[多项选择]按资本资产定价模型，影响某特定股票投资收益率的因素有( )。
A. 无风险收益率
B. 该股票的犀系数
C. 投资的必要报酬率
D. 股票市场的平均报酬率
[单项选择]按照资本资产定价模型，不影响特定股票必要收益率的因素是( )。
A. 股票的β系数
B. 市场组合的平均收益率
C. 无风险收益率
D. 经营杠杆系数
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为60%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于：
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的Rf，和Em。
A. 期望收益率
B. β系数
C. 证券A
D. 6%
E. 0.5
F. 证券B
G. 12%
H. 1.5
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[单项选择]按资本资产定价模型，不会影响某特定股票投资收益率的因素是( )。
A. 无风险收益率
B. 该股票的夕系数
C. 投资的必要报酬率
D. 股票市场的平均报酬率
[单项选择]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A. 贝塔系数
B. 德尔塔系数
C. 方差
D. 标准差
[判断题]资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
[单项选择]按照资本资产定价模型，在下列各项中，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
A. 无风险收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 股票的财务风险
[单项选择]当社会无风险投资收益率为3%，社会平均收益率为12%，公司投资风险系数为1.2，则采用资本定价模型估算的普通股资金成本为( )。
A. 13%
B. 14%
C. 13.8%
D. 12%
