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[单项选择]()反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A. β系数
B. 标准差
C. 市盈率
D. 市净率
[多项选择]证券市场线表明,β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性,以下说法正确的是( )。
A. 当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率,带来较高的收益
B. 当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率,带来较高的收益
C. 在熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失
D. 在熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失
[单项选择]( )以证券市场线为基准,指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. Jensen(詹森)指数
B. Treyor(特雷诺)指数
C. Sharpe(夏普)指数
D. Willium(威廉)指数
[单项选择]用于反映资产收益率受市场组合收益率变动影响的敏感性,衡量了单个资产不可分散风险(亦可称为市场风险、系统风险)的大小的指标是()。
A. 阿尔法系数
B. β系数
C. 伽马系数
D. 欧米伽系数
[单项选择]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平