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[单项选择]( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 计量法
D. 蒙特卡罗模拟法
[单项选择]（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A. 历史模拟法
B. 方差——协方差法
C. 计量法
D. 蒙特卡罗模拟法
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]假设无风险资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设A 公司股票的β 值等于1.2。预计该股票的股权收益率（ROE）维持10%不变，A 公司收益留存比例维持40%不变，当前每股盈利（EPS）为2.5 元/股。如果CAPM 成立，则下列说法正确的是（ ）。
A. A 公司股票的红利增长率等于6%，内在价值为53.00 元/股
B. A 公司股票的红利增长率等于4%，内在价值为31.20 元/股
C. A 公司股票的红利增长率等于6%，内在价值为35.33 元/股
D. A 公司股票的红利增长率等于4%，内在价值为20.80 元/股
[单项选择]假设被评估企业所在的行业平均资金收益率为5%，净资产收益率为10%，而被评估企业预期年金收益为300万元，企业的股东全部权益价值(净资产现值)最有可能，是( )万元。
A. 3 000
B. 6 000
C. 30
D. 15
[单项选择]假设被评估企业所在的行业平均资金收益率为12%，净资产收益率为20%，而被评估企业预期年金。收益为300万元。企业的净资产现值最有可能是( )万元。
A. 36
B. 1500
C. 2500
D. 60
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
[单项选择]假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。
A. 49%
B. 51%
C. 45%
D. 55%
[单项选择]假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]假设价值1 000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。
A. 40．10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]资产收益率的公式“资产收益率＝税前净利润/资产平均总额×100%”中，资产平均总额为( )。
A. (期初资产总额+期末资产总额)/2
B. (期初资产总额+期末资产总额)
C. (期初资产总额-期末资产总额)/2
D. (期初资产总额-期末资产总额)
[单项选择]假设年末汇率变为$1.70:￡1，则此银行的资产收益率为( )。
A. 17.78%
B. 20%
C. 23.667%
D. 22.188%
[单项选择]资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无规则变动
