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[单项选择]某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于( )。
A. 实值期权
B. 深度实值期权
C. 虚值期权
D. 深度虚值期权
[单项选择]某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A. 290
B. 284
C. 280
D. 276
[单项选择]某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为l5美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为ll美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A. 290
B. 284
C. 280
D. 276
[单项选择]题干: 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。
A. 290
B. 284
C. 280
D. 276
[单项选择]某投资者4月5日买入7月份小麦看跌期权，执行价格为950美分/蒲式耳。权利金为30美分/蒲式耳，第二天以20美分/蒲式耳的权利金平仓。则盈亏情况为（）。
A. 不盈不亏
B. 无法判断
C. 盈10美分/蒲式耳
D. 亏10美分/蒲式耳
[单项选择]某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为( )美分。
A. 886
B. 854
C. 838
D. 824
[单项选择]某投资者以0.2美元/蒲式耳的权利金买入大豆看跌期货期权，执行价格为6.30美元/蒲式耳，期权到期日的大豆期货合约价格为6.70美元/蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
A. 不执行期权，收益为0
B. 不执行期权，亏损为0.2美元/蒲式耳
C. 执行期权，收益为0.4美元/蒲式耳
D. 执行期权，收益为0.2美元/蒲式耳
[单项选择]投资者甲报价11美分，卖出敲定价格为900美分的5月大豆看涨期权，同时投资者乙报价15美分，买进敲定价格为900美分的5月大豆看涨期权。如果前一成交价位为13美分，则该交易的最终撮合成交价格为( )。
A. 10
B. 11
C. 13
D. 15
[单项选择]某投资者以0.2美元/蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.20美元/蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.50美元/蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是( )。
A. 不执行期权，收益为0
B. 不执行期权，亏损为0.2美元/蒲式耳
C. 执行期权，收益为0.3美元/蒲式耳
D. 执行期权，收益为0.1美元/蒲式耳
[单项选择]执行价格为1 280美分/蒲式耳的大豆看涨期权，若此时市场价格为1 300美分/蒲式耳，则该期权属于( )。
A. 欧式期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 实值期权
[单项选择]3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳，期货价格上涨至850美分/蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为( )美分/蒲式耳。
A. 625
B. 650
C. 655
D. 700
[单项选择]3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在7月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期货期权。到7月份，大豆现货价格上涨至1 020美分/蒲式耳，期货价格上涨至1 050美分/蒲式耳。该经销商执行此期权，再在期货市场上转手卖出合约，同时买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为( )美分/蒲式耳。
A. 625
B. 655
C. 675
D. 700
[单项选择]3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当( )。
A. 执行该看涨期权，并买进大豆期货
B. 放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C. 执行该看涨期权，并买进大豆现货
D. 放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
[单项选择]某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各18美分。再卖出一个敲定价格为280美分的看涨期权，权利金为17美分。该组合的最大收益和风险为( )美分。
A. 6；5
B. 6；4
C. 8；5
D. 8；4
[单项选择]某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为650美分/式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳。则当市场价格高于( )美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。
A. 640
B. 650
C. 660
D. 670
[单项选择]某套利者在7月1日同时买入9月份并卖出11月份大豆期货合约，价格分别为595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳，假设到了8月1日，9月份和11月份的合约价格为568美分/蒲式耳和595美/蒲式耳，请问两个合约之间的价差是如何变化的( )
A. 扩大
B. 缩小
C. 不变
D. 无法判断
[单项选择]某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为( )元。
A. 亏损150
B. 获利150
C. 亏损200
D. 获利200
[单项选择]某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。
A. 63元，52元
B. 63元，58元
C. 52元，58元
D. 63元，66元
