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[单项选择]指数化投资是一种以复制某一股票指数为目标，根据股票价格指数的编制原理和成份股及指数历史价格走势所表现出来的内在规律，按一系列数量化的投资方法，精确构建投资组合而进行的证券投资。下列各项属于其优点的是( )。
Ⅰ．风险相对较小 Ⅱ．管理费用低 Ⅲ．流动性风险小 Ⅳ．积极配置资产
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]某股票指数是按照价格加权平均方法构建的，构成该股票指数的三种股票见下表，则股票指数为
（ ）。
股票 价格（元） 股份（百万股） 公司市值（百万元）
甲 20 20 400
乙 40 30 1200
丙 60 10 600
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60
[单项选择]股票指数期权是以股票指数为基础资产，买方在支付了期权费后，即取得在( )以协定指数与市场实际指数进行盈亏结算的权利。
A. 合约有效期内或到期时
B. 任何时间
C. 卖方指定的时间
D. 交易所规定的时间
[多项选择]以下的股票指数中，属于样本指数类的有( )。
A. 沪、深300指数
B. 上证成分股指数
C. 上证红利指数
D. 上证50指数
[单项选择]在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，下列说法不正确的是( )。
A. 跟踪误差有可能来自于建立指数化组合的交易成本
B. 跟踪误差有可能来自于指数化组合的组成与指数组成的差别
C. 跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差等
D. 指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差就越小
[单项选择]在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，以下说法不正确的是（）。
A. 跟踪误差有可能来自于建立指数化组合的交易成本
B. 跟踪误差有可能来自于指数化组合的组成与指数组成的差别
C. 跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差等
D. 指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差就越小
[单项选择]指数化政策中的指数化措施不包括( )。
A. 工资指数化
B. 汇率指数化
C. 税收指数化
D. 利率指数化
[单项选择]股票指数期货合约以( )交割。
A. 股票
B. 股票指数
C. 现金
D. 实物
[单项选择]股票指数期权的交割方式是( )。
A. 现金轧差
B. 交割相应指数的成份股
C. 交割某种股票
D. 实物交割
[单项选择]关于股票指数期货交易，正确的是 ( )
A. 交易对象是股票
B. 交割时用股票履约
C. 不可用于套期保值
D. 是一种没有股票的股票交易
[单项选择]世界上历史最为悠久的股票指数是( )。
A. 道·琼斯股票指数
B. 标准·普尔股票价格指数
C. 日经225平均股价指数
D. 《金融时报》股票价格指数
[单项选择]通过股票指数期货合约的买卖可以规避( )。
A. 非系统性风险
B. 系统性风险
C. 企业的经营风险
D. 交易风险
[单项选择]股票指数是反映证券市场整体情况的一个整体指标，是投资规划须参考的重要因素。上证180指数是（）。
A. 按照180只成份股的股价算术平均工资值计算
B. 180只成份股一旦确定就不再调整
C. 市值加权权重指数
D. 成份股实际上多于180只
[单项选择]某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的"值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
A. 10
B. 14
C. 21
D. 28
[单项选择]某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的"值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为300×$500＝$150000，那么应卖出的指数期货合约数目为( )份。
A. 21
B. 30
C. 80
D. 100
[单项选择]在美国，股票指数期货交易主要集中于( )。
A. CBOT
B. KCBT
C. NYMEX
D. CME
[单项选择]目前最有影响的美国股票指数期货是（）。
A. 纳斯达克指数期货
B. 标准普尔500指数期货
C. 道琼斯工业指数期货
D. 以上都不是
[单项选择]股票指数期货合约的种类较多，都以合约的标的指数的点数报价，合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。
A. 100
B. 200
C. 250
D. 500
