更多"套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是"的相关试题:
[多项选择]套利定价理论的假设条件包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者具有单一投资期
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[多项选择]套利定价理论的几个基本假设包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]套利定价理论的几个基本假设不包括（ ）。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )，市场上就会存在无风险的套利机会。
A. 市场无效
B. 市场有效
C. 市场未达到均衡状态
D. 市场已经达到均衡状态
[单项选择]套利定价理论( )。
A. 取代了CAPM理论
B. 与CAPM理论的假设完全不同
C. 研究套利活动的机
D. 是由罗斯提出的
[多项选择]套利定价理论认为( )。
A. 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B. 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C. 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D. 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
[单项选择]（）提出套利定价理论。
A. 威廉姆斯
B. 罗斯
C. 马格维茨
D. 汉密尔顿
[单项选择]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。
Ⅰ．该组合的期望收益率大于0
Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]资本资产定价模型和套利定价模型的相同假设条件有( )。
Ⅰ．投资者有相同的理念
Ⅱ．市场是完全的，因此对交易成本等因素都不做考虑
Ⅲ．投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
Ⅳ．投资者是回避风险的，而且还要实现效用最大化
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]提出套利定价理论的是（ ）。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 理查德罗尔
D. 史蒂夫罗斯
[单项选择]套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论( )。
A. 更注重市场风险
B. 减小了分散化的重要性
C. 承认多种非系统风险因素
D. 承认多种系统风险因素
[单项选择]套利定价理论(APT)认为( )。
A. 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系
B. 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C. 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D. 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
[单项选择]套利定价理论的创始人是( )。
A. 马柯威茨
B. 威廉
C. 史蒂夫·罗斯
D. 林特
[单项选择]根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是( )。
A. 卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
B. 卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
C. 追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
D. 从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
[单项选择]关于套利定价理论的说法正确的是( )。
A. 套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响
B. 套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说是不相同的
C. 套利定价理论认为不同资产对同一风险的响应程度相同
D. 套利定价理论的一个基本结论是最后达到市场均衡
