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[单项选择]詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。
A. CAPM
B. APT
C. FCFF
D. EVA
[单项选择]詹森指数能放映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是（ ）
A. B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B. C基金的业绩表现比预期的差
C. A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D. C基金的收益与大盘走势是负相关关系
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由 ( )得出的。
A. 资本资产定价(CAP
B. 证券市场线(SM
C. 套利定价模型(AP
D. 资本市场线(CM
[单项选择]詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. 资本资产定价(CAPM)
B. 证券市场线(SML)
C. 套利定价模型(APT)
D. 资本市场线(CML)
[单项选择]根据上述信息，股票基金的詹森指数为：
A. 1.00%
B. 8.80%
C. 44.00%
D. 50.00%
[单项选择]某基金詹森指数为2%，表示其表现( )。
A. 不如市场的平均水平
B. 优于市场的平均水平
C. 等于市场的平均水平
D. 不确定
[单项选择]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系有( )。
A. 夏普指数并非以CAPM模型为基础
B. 詹森指数并非以CAPM模型为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM模型为基础
D. 三种指数均以CAPM模型为基础
[单项选择]下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法，正确的是（）。
A. 只对绩效的深度加以了考虑
B. 同时考虑了绩效的深度和广度
C. 都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D. 在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
[单项选择]当詹森指数小于零时，说明( )。
A. 基金经理正确地选择了股票
B. 基金经理通过主动管理战胜了市场
C. 基金落后于市场的表现
D. 基金的表现与市场基本同步
[多项选择]关于詹森指数，下列说法正确的有( )。
A. 詹森指数是1969年由詹森提出的
B. 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
[单项选择]评估证券组合业绩的詹森指数是指( )。
A. 证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B. 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
D. 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
[单项选择]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
A. 广度
B. 风险
C. 深度
D. 质量
[单项选择]某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率为8%，其詹森指数为( )。
A. 2%
B. 2.2%
C. 3%
D. 3.3%
[单项选择]某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险率为8%，其詹森指数为( )。
A. 2%
B. 2.2%
C. 3%
D. 3.3%
[单项选择]某客户投资的指数型基金，通过指数化投资和积极投资的有机结合，为求基金收益率超越证券市场指数增长率，谋求基金资产的长期增值，该指数基金是 （ ）基金。
A. 被动指数基金
B. 优化指数型
C. ETF指数
D. LOF指数
[单项选择]通过以下诗句可以大致推算出地球半径的是( )
A. 坐地日行八万里
B. 扶摇直上九万里
C. 雪夜独钓万里船
D. 千里江陵一日还
[单项选择]指数基金比较适合于数额较大，风险承受能力较低的（）投资。
A. 社会闲资
B. 对冲基金
C. 激进的投资者
D. 社保基金
