更多"违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模"的相关试题:
[单项选择]违约频率是（）的结果，违约概率是分析模型作出的（）。
A. 事前检验、事前预测
B. 事后检验、事前预测
C. 事中检验、事中预测
D. 直接检验、事前预测
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的需求更高，需积累至少( )年的数据。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMoilitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 信用评分模型
D. KPMG风险中性定价模型
[单项选择]在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. KPMC风险中性定价模型
B. Rickrack模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（）。
A. Credit Monitor模型
B. Credit Risk+模型
C. 死亡率模型
D. RiskCalc模型
[单项选择]违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是( )所有借款人的违约概率。
A. 某一部门
B. 某一国家
C. 某一行业
D. 某一信用等级
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为( )。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[单项选择]违约风险模型考察的是( )受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。
A. 债券收益
B. 投资收益
C. 实际收益
D. 预期收益
[单项选择]采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
A. 统计模型的估计与使用相对比较简单
B. 统计模型具有明显的经济意义
C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D. 统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
[单项选择]下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（）。
A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. Credit Risk+模型
