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[单项选择]商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
A. 资本收益率
B. 经济前景
C. 过去的组合集中情况
D. 组合在战略层面的重要性
[单项选择]在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑( )因素。
A. 组合在战略层面的重要性
B. 经济前景
C. 收益率(RO
D. 过去的组合集中情况
[单项选择]在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
A. 组合在战略层面的重要性
B. 经济前景
C. 收益率
D. 过去的组合集中情况
[单项选择]商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理,但流动性风险限额应至少包括( )。
A. 期限错配限额
B. 止损限额
C. 期权限额
D. 风险价值限额
[单项选择]现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括( )。
A. VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B. VaR考虑了不同组合的风险分散效应
C. VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少
D. VaR限额结合了杠杆效应
[单项选择]商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在采用的风险限额指标中,至少应包括( )。
A. 交易限额
B. 错配限额
C. 止损限额
D. 风险价值限额
[单项选择]传统的风险限额管理主要是()。
A. 对风险的计量
B. 头寸规模控制
C. 风险限额的确定与分配