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[单项选择]根据上题数据，计算该股票收益率的方差为（）。
A. 0.0006
B. 0.0216
C. 0.021071
D. 0.024494
[单项选择]根据净资产收益率的计算公式推断：净资产收益率与( )之间存在正比关系。
A. 净利润
B. 资产负债比率
C. 股息发放率
D. 速动比率
[单项选择]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价公平
D. 价格无法判断
[单项选择]证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价公平
D. 价格无法判断
[单项选择]某证券的期望收益率为0.11，β系数为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，该证券：
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A. 方差
B. 标准差
C. 贝塔系数
D. 协方差
[单项选择]根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。
A. 资产收益率=税后净利润÷期初资产总额
B. 资产收益率=税后净利润÷平均资产总额
C. 资产收益率=税后净利润÷期末资产总额
D. 资产收益率=息税前利润÷期末资产总额
[单项选择]如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β·Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是（）。
A. α＝0
B. α＝rf
C. α＝(1-β)·rf
D. α＝1-rf
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为B
B. 最小方差证券组合为40%A+60%B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[单项选择]由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（）。
A. (N+1)σ2
B. σ2/N
C. Nσ2
D. N+σ2
[多项选择]工程建设项目财务基准收益率是指对项目各年现金流量进行折现计算时采用的折现率，一般根据( )等综合分析确定。
A. 项目投资目标
B. 行业最低收益水平
C. 行业平均收益水平
D. 项目风险
E. 银行利率
[单项选择]单个证券的方差和证券之间的协方差衡量的是( )。
A. 前者衡量的是系统风险，后者衡量的是非系统风险
B. 前者衡量的是非系统风险，后者衡量的是系统风险
C. 两者衡量的都是系统风险
D. 两者衡量的都是非系统风险
[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的Rf，和Em。
A. 期望收益率
B. β系数
C. 证券A
D. 6%
E. 0.5
F. 证券B
G. 12%
H. 1.5
[单项选择]根据利率期限结构的预期理论，“反向的”收益率曲线意味着 ( )
(1)预期市场收益率会上升
(2)短期债券收益率比长期债券收益率高
(3)预期市场收益率会下降
(4)长期债券收益率比短期债券收益率高
A. (2)和(1)
B. (4)和(3)
C. (1)和(4)
D. (3)和(2)
