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[单项选择]某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.16
D. 0.25
[单项选择]某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
[单项选择]某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
[单项选择]某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
[单项选择]某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
[单项选择]某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后的违约损失率为0。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率为( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
[单项选择]某一年期零息债券的年收益率为17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为( )。
A. 0.04
B. 0.10
C. 0.14
D. 0.20
