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[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（）。
A. VaR法
B. 统计模型
C. 历史经验违约率
D. 外部评级映射
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用的与数据基础一致的技术估计平均违约概率，这些数据基础不包括( )。
A. 统计违约模型
B. 内部模型
C. 映射外部数据
D. 内部违约经验
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[单项选择]在内部评级法下，商业银行的风险加权资产的计算公式中，( )由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来。
A. 久期
B. 风险权重
C. 敞口
D. 违约风险暴露
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]作为商业银行内部评级法指标的是( )。
A. 违约频率
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约率
