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[单项选择]（）用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。
A. Delta
B. Vega
C. Gamma
D. VaR
[单项选择]若其他条件不变，期权的期限越长，看涨期权价值（ ），看跌期权价值（ ）。
A. 越高；越高
B. 越低；越低
C. 越低；越高
D. 越高；越低
[单项选择]看涨期权的卖方预期该种金融资产的价格在期权有效期内将会( )。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元期权价值为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为(忽略交易成本)：
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元、期权价值为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元、期权价值为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为：(忽略交易成本)
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
[单项选择]期权内在价值的市场体现为（）。
A. 即期市场价格与期权费的差额
B. 即期市场价格与期权执行价格的差额
C. 远期市场价格与期权费的差额
D. 远期市场价格与期权执行价格的差额
[单项选择]时间价值是指期权价值（）其内在价值的部分。
A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 无关性
[多项选择]根据期权定价理论，期权价值主要取决于( )。
A. 期权期限
B. 执行价格
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率
[单项选择]期权购买者预期某股票的价格将要下跌而与他人订立合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该股票给对方的权利，这种交易称为（）。
A. 买进期权
B. 看跌期权
C. 双向期权
D. 看涨期权
[单项选择]期权购买者预期某股票的价格将要下跌，而与他人订立合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该股票给对方的权利，这种交易称为( )。
A. 买进期权
B. 卖出期权
C. 双向期权
D. 选择权
[单项选择]期权和期权性交易中，市场变动一旦超出买方预期，则买方的损失表现为（）。
A. 利差损失+期权费
B. 期权费
C. 利差损失
D. 利差损失-期权费
[单项选择]无论期权基础资产的市场价格处于什么水平，金融期权的内在价值都( )。
A. 大于零
B. 小于零
C. 等于零
D. 大于或等于零
