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[单项选择]下列选项不依附于商业银行进行风险计量/量化的是( )。
A. 全面风险管理
B. 资本监督
C. 风险控制
D. 经济资本配置
[单项选择]为量化操作风险,邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用( )对操作风险进行计量。
A. VaR技术
B. 现金分析法
C. 系统分析法
D. 久期分析法
[多项选择]为量化操作风险,邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括( )步骤。
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[单项选择]下列选项关于风险分析计量方法,对历史数据要求最严格的是( )。
A. 专家判断法
B. 违约概率模型
C. 信用评法
D. Logit模型
[单项选择]( )是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。
A. 定性风险分析
B. 风险识别分析
C. 定量风险分析
D. 风险数据质量分析
[单项选择]下列选项中,不作为风险计量方法补充方法的是()。
A. 敏感性分析
B. 压力测试
C. 分解分析
D. 情景分析
[单项选择]针对操作风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. 高级计量法
C. KMV
D. VaR
[单项选择]针对市场风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项正确的是()。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[单项选择]针对信用风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项不正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[单项选择]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节,信用风险计量经历的三个发展阶段是()。
A. 从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型
B. 从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型
C. 从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型
D. 从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型
[单项选择]风险量化包括:
A. 识别风险事件和影响
B. 列举内外风险事件
C. 评估发生的概率和影响
D. 制定应急计划和资源分配