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[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明( )。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的VaR为10万美元，则表明（）。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]某进口轿车的CIF价为8万美元，关税税率为50%，增值税税率为17%，消费税税率为10%，假定美元对人民币的汇率为1:8.3，银行及其他手续费费率为到岸价的0.5%，国内运杂费为人民币2000元，则该车的鉴证值为人民币( )元。
A. 1287172
B. 1288261
C. 1290261
D. 1300120
[单项选择]假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。
A. 1000美元
B. 282.84万美元
C. 3464.1万美元
D. 12000美元
[单项选择]某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去10年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（）万美元。
A. 2.7
B. 1.44
C. 3
D. 1.256
[单项选择]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。
A. 700万美元
B. 500万美元
C. 1000万美元
D. 300万美元
[单项选择]假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
A. 35万美元
B. 10万美元
C. 62.5万美元
D. 5万美元
[单项选择]如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。
A. 700万美元
B. 300万美元
C. 600万美元
D. 500万美元
[单项选择]用公司2004年取得外汇收入800万美元。其中，通过出口货物收入500万美元，出租房屋收入30万美元，承包境外工程收入200万美元，对外索赔收入50万美元，因国际招标收到境外汇入的投标保证金20万美元。根据规定，该公司应当卖给外汇指定银行的外汇收入是( )万美元。
A. 530
B. 780
C. 730
D. 580
[单项选择]某公司2006年取得外汇收入800万美元。其中，通过出口货物收入500万美元，出租房屋收入30万美元，承包境外工程收入200万美元，对外索赔收入50万美元，因国际招标收到境外汇人的投标保证金20万美元。根据规定，该公司应当卖给外汇银行的外汇收入是( )万美元。
A. 550
B. 580
C. 750
D. 780
[单项选择]某国某年短期外债余额为1000万美元，长期外债余额为5000万美元，应偿还外债本息为1500万美元，贸易与非贸易外汇收入为8000万美元，GDP为2亿美元，则该国当年的外债债务率是( )。
A. 18.75%
B. 25%
C. 30%
D. 75%
