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[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为( )。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]( )是根据贷款或者债权的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或者债权的违约概率。
A. RiskCale模型
B. 死亡率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。
A. 普通准备金
B. 专项准备金
C. 特别准备金
D. 责任准备金
[单项选择]采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。
A. Credit Risk模型
B. Credit Monitor模型
C. Credit Metrics模型
D. Credit Portfolio View模型
[单项选择]某投资组合包括债券与股票两种工具，根据历史资料债券的平均报酬率为5%，标准差为10%，股票的平均报酬率为12%，标准差为25%，债券与股票相关系数为0.5，则何种投资组合可达到平均报酬率8%以上，标准差16%以下的要求
A. 债券50%，股票50%
B. 债券40%，股票60%
C. 债券30%，股票70%
D. 债券20%，股票80%
[单项选择]根据债券的票面形态，债券可以分为实物债券、凭证式债券、记账式债券三种，其中具有标准格式券面的是( )。
A. 实物债券
B. 凭证式债券
C. 记账式债券
D. 零息债券
[单项选择]根据债券券面形态，债券可分为( )。
A. 国债和地方债券
B. 政府债券、金融债券和公司债券
C. 零息债券、账息债券和息票累积债券
D. 实物债券、金融债券和公司债券
