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[单项选择]假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%,在经济衰退时收益率将是-20%,在经济状况正常时收益率是10%,以上三种经济情况出现的概率分别是0.2、0.2、0.6,那么,该金融资产下一年的期望收益率为( )。
A. 15%
B. 6%
C. 10%
D. 20%
[单项选择]若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差( )。
A. 为零
B. 为
C. 为负
D. 无法确定符号
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为5%,第二年的收益率是-5%,其年几何平均收益率()。
A. 小于0
B. 等于0
C. 大于0
D. 无法判断
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-20%,则该基金的年算术平均收益率为()。
A. -5%
B. 0
C. 5%
D. 10%
[单项选择]假设某基金第一年的收益率为10%,第二年的收益率为-10%,那么该基金年算术平均收益率和年几何平均收益率分别为()。
A. -0.5%;0
B. -5%;0
C. 0;-0.5%
D. 0;-5%
[单项选择]假设某段时间内房地产业的预期收益率为15%,国债的投资收益率为10%,市场整体的平均收益率为20%,则房地产业的系统性市场风险系数是()。
A. 0.25
B. 0.50
C. 1.5
D. 2.00
[单项选择]假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为( )。
A. 2%;1.51%
B. 1.51%;2%
C. 0.5%;0.38%
D. 0.38%;0.5%
[单项选择]某投资计划在各种经济状况下的收益率如下所示:
A. 经济状况
B. 概率
C. 收益率(%)
D. 经济运行良好
E. 0.3
F. 25
G. 经济衰退
H. 0.1
I. -20
J. 正常运行
K. 0.6
L. 10
[单项选择]假设某证券的收益分布状况如下表所示。该证券的预期收益率和标准差分别是:
A. 经注状况
B. 概率
C. 证券收益状况
D. 概率
E. 证券收益率(%)
F. 繁荣
G. 0.6
H. 好
I. 0.6
J. 20
K. 一般
L. 0.2
M. 15
N. 差
[单项选择]假设某风险资产组合有30%的概率获得12%的收益率,有70%的概率获得8%的收益率,而国债可获得的收益率是5%。这个资产组合的风险溢价是( )。
A. 4.2%
B. 9.2%
C. 14.2%
D. 16%