更多"重新定价的不对称性会使收益率曲线的斜率、形态发生变化,即收益率曲线的非"的相关试题:
[单项选择]重新定价的不对称性会使收益率曲线的斜率、形态发生变化,即收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。这指的是( )。
A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险
[单项选择]如果将证券的期望收益率记作K,且K=α+β·Km,其中Km为市场组合的期望收益率,则根据资本资产定价模型,正确的结论是( )。
A. α=0
B. α=rf
C. α=(1-β)·rf
D. α=1-rf
[单项选择]利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中,重新定价风险最大的是( )。
A. 以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B. 以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
[单项选择]利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。
A. 期限结构风险
B. 期权性风险
C. 流动性风险
D. 投资风险
[单项选择]利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中,就固定利率而言,( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A. 基准风险
B. 期权性风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险
[单项选择]利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言,( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A. 基准风险
B. 期权性风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险
[单项选择]利率风险按照来源的不同可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险,其中,就同定利率而言,( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A. 基准风险
B. 收益率曲线风险
C. 重新定价风险
D. 期权性风险
[单项选择]按照资本资产定价模型,假定市场平均收益率为14%,无风险利率为6%,某证券的预期收益率如果为18%,贝塔值为1.2。以下哪种说法正确?()
A. 该资产的价值无法判断。
B. 该资产是公平定价。
C. 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D. 该资产的阿尔法值为2.4%。
[单项选择]当社会无风险投资收益率为3%,社会平均收益率为12%,公司投资风险系数为1.2,则采用资本定价模型估算的普通股资金成本为( )。
A. 13%
B. 14%
C. 13.8%
D. 12%
[单项选择]某公司股票的β系数为0.7,市场组合的预期收益率为14.4%,国库券的收益率为5%。根据资本资产定价模型,该股票的预期收益率为( )。
A. 18.16%
B. 11.58%
C. 15.08%
D. 21.30%