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[单项选择]在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于( )。
A. 连接A和B的直线上
B. 连接A和B的直线的延长线上
C. 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D. 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
[单项选择]在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（ ）。
A. 连接A和B的直线上
B. 连接A和B的直线的延长线上
C. 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D. 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
[单项选择]低风险、低收益证券所占比重较小，高风险、高收益证券所占比重较高的投资组合属于( )。
A. 冒险型投资组合
B. 适中型投资组合
C. 保守型投资组合
D. 随机型投资组合
[单项选择]相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是（）。
A. 政府债券
B. 政府机构债券
C. 中央政府债券
D. 中央银行发行的债券
[单项选择]关于资产配置说法正确的有( )。
Ⅰ．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
Ⅱ．资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
Ⅲ．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
Ⅳ．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择
A. Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]无风险利率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，下列说法不正确的是( )。
A. 包括纯利率和通货膨胀补贴
B. 等于资金的时间价值
C. 通常用短期国库券的利率近似代替
D. 无风险资产不存在再投资收益率的不确定性
[单项选择]（）可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。
A. 短期政府债券
B. 短期金融债券
C. 短期企业债券
D. 长期政府债券
[单项选择]证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，还与各个证券收益间的（）有关。
A. 协方差
B. 标准离差
C. β系数
D. 标准离差率
[单项选择]从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（ ）。
A. 操作性风险
B. 市场风险
C. 券商选择不当的风险
D. 不合规的证券咨询风险
[单项选择]某证券的期望收益率为0.11，β系数为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，该证券：
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为1.3，那么，你建议客户应该
A. 买入该证券，因为它被高估了。
B. 卖出该证券，因为它被高估了。
C. 卖出该证券，因为它被低估了。
D. 买入该证券，因为它被低估了。
[单项选择]某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ( )
A. 30.56
B. 31.82
C. 32.64
D. 33.88
[单项选择]用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为：
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[单项选择]低风险、低收益的储蓄、债券资产与高风险、高收益的股票、基金资产比例相当，占主导地位，而中风险、中收益的资产占比最低的资产配置组合模型是( )。
A. 金字塔型
B. 哑铃型
C. 纺锤型
D. 梭镖型
