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[单项选择]某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为5元。在到期口该股票的价格是35元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. -5
B. 10
C. -6
D. 5
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. 0
B. 5
C. -6
D. -5
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，日前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是60元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为( )元。
A. 15
B. 10
C. -5
D. 0
[单项选择]看涨期权是指期权买方有权按照行权价格和规定时间向期权卖方买进一定数量股票的合约，对于看涨期权的买方来说，其收益( )。
A. 与损失相匹配
B. 可以是无限的
C. 与损失正相关
D. 最高是期权费
[单项选择]某股票的看涨期权的执行价为65元，该股票的现价为60元，则该看涨期权的内在价值为( )元。
A. 5
B. -5
C. 0
D. 60
[单项选择]赵小姐通过买入和卖出看涨期权，构造了一个蝶式差价期权组合，执行价格分别为40元，45元，50元。目前该股票的价格是45元。通过购买该期权，她（）。
A. 看好市场，期望市场价格上升。
B. 看跌市场，期望市场价格下跌。
C. 对市场的看法中性，期望市场窄幅波动。
D. 对市场的看法中性，期望市场大幅波动。
[单项选择]看涨期权为实值期权意味着( )。
A. 标的资产的市场价格高于看涨期权合约的协定价格
B. 标的资产的市场价格低于看涨期权合约的协定价格
C. 标的资产的市场价格高于看涨期权合约的内在价值
D. 标的资产的市场价格低于看涨期权合约的内在价值
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。
A. 38.0；3.5
B. 38.0；36.51
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[单项选择]某客户购买的执行价格为15元的某股票看涨期权，该股票现在的市场价格为13元，则该期权属于( )。
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 价内期权
[单项选择]某股票的看涨期权买者承受的最大损失等于：
A. 执行价格减去股票市价
B. 股票市价减去期权价格
C. 期权价格
D. 股票价格
[单项选择]若某股票看涨期权的执行价为20元，当时股价18元，期权价格为3元，当期权到期时股价为25元，则收益率为( )。
A. 10%
B. 20%
C. 66.7%
D. 133.3%
[单项选择]按照( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 交易策略
B. 行权日期的不同
C. 对价格的预期
D. 基础资产的性质
[单项选择]根据( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 期权基础资产性质的不同
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 根据买卖双方权利不同
D. 选择权的性质
