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[单项选择]一般来说，复制的投资组合包括的股票( )，跟踪误差越大。
A. 数量越少
B. 数量越多
C. 结构越简单
D. 结构越复杂
[单项选择]（）以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得市场组合平均收益为主要目标。
A. 积极型投资策略
B. 消极型投资策略
C. 个人投资策略
D. 集体投资策略
[单项选择]张三的投资组合包括股票和债券，金额分别为股票25万元和债券45万元，预计今年股票的投资报酬率为20%，债券为5%，那么今年张三的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 10%
B. 12%
C. 14%
D. 16%
[单项选择]( )以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得市场组合平均收益为主要目标。
A. 积极型投资策略
B. 消极型投资策略
C. 个人投资策略
D. 集体投资策略
[单项选择]如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。
A. 不承担任何风险
B. 只承担市场风险
C. 只承担公司特有风险
D. 既承担市场风险，又承担公司特有风险
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[单项选择]跟踪误差是指复制的投资组合收益率与( )之间的业绩差异。
A. 期望收益率
B. 行业平均收益率
C. 上期收益率
D. 基准指数收益率
[单项选择]指数型投资策略中，复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差______，调整所花费的交易成本______。( )
A. 越小；越低
B. 越大；越低
C. 越小；越高
D. 越大；越高
[单项选择]假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是107万元。进行套期保值所需的合约份数为( )。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[单项选择]假设投资基金投资组合包括两种股票，其股票价格分别为30元、20元，股数分别为2万股与3万股，β系数分别为1与2，假设上海股指期货单张合约的价值为10万元。那么套期保值需要的合约数为（）份。
A. 9
B. 12
C. 15
D. 18
[单项选择]如果投资组合中包括了所有股票，则投资人只承担( )。
A. 系统性风险
B. 可分散风险
C. 公司特定风险
D. 非系统性风险
[单项选择]一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就______，由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就______。( )
A. 越小；越小
B. 越大；越小
C. 越小；越大
D. 越大；越大
[单项选择]复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差______，调整所花费的交易成本______。( )
A. 越小；越低
B. 越大；越低
C. 越小；越高
D. 越大；越高
