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[单项选择]资本资产定价模型假设( )。
A. 借入资金成本等于贷出资金成本
B. 借入资金成本大于贷出资金成本
C. 借入资金成本小于贷出资金成本
D. 借入资金成本可能大于或等于贷出资金成本
[多项选择]下列属于资本资产定价模型假设条件的有（）。
A. 市场中每一位投资者都不具备“做市”的力量
B. 投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷
C. 市场环境不存在摩擦
D. 投资者对未来的风险和收益都有相同的估计
[单项选择]下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 证券市场的风险波动强度不大
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括( )等。
A. 信息在市场中自由流动
B. 不考虑对红利、股息和资本利得的征税
C. 不考虑交易成本
D. 在借贷和卖空上没有限制
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括( )。
A. 资本市场没有摩擦
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
[单项选择]资本资产定价模型的假设不包括( )。
A. 完全市场假设
B. 投资者一致性假设
C. 市场有效性假设
D. 均值一方差假设
[单项选择]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为( )。
A. 风险证券相互之间的组合
B. 无风险证券F与单个风险证券的组合
C. 无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 市场组合M与单个风险证券的组合
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，( )。
A. 投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好
B. 投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小
C. 投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合
D. 投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]在资本资产定价模型的假设中，哪些假设是对投资者的规范( )
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场存在摩擦
[单项选择]不属于资本资产定价模型的假设条件的是( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期-
C. 资本市场没有摩擦
D. 投资者对风险持中立态度
[多项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B. 资本市场没有摩擦
C. 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
D. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
