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[单项选择]已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。
A. 7.60%
B. 9.00%
C. 11.09%
D. 12.08%
[单项选择]如果1年期的即期利率为8.5%，2年期的即期利率为9%，3年期的即期利率为11%，则2年到3年的远期利率约等于( )。
A. 9.3%
B. 10%
C. 12.7%
D. 15.1%
[单项选择]假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A. 5.00%
B. 6.00%
C. 7.00%
D. 8.00%
[单项选择]如果一年期的即期利率为5%，二年期的即期利率为7%，则一年到二年的远期利率约等于( )。
A. 4%
B. 7%
C. 9%
D. 11%
[单项选择]假设1年期的即期利率为4%，2年期的即期利率为6%。那么，第1年末到第2年末的远期利率为( )(题中所有利率均为连续复利的利率)。
A. 5%
B. 8%
C. 10%
D. 12%
[单项选择]流动性偏好理论将远期利率与未来的预期即期利率之问的差额称为( )。
A. 期货升水
B. 转换溢价
C. 流动性溢价
D. 评估增值
[单项选择]流动性偏好理论将远期利率与预期的未来即期利率之间的差额称之为( )。
A. 期货升水
B. 转换溢价
C. 流动性溢价
D. 评估增值
[单项选择]
一个分析师收集到了关于即期利率的信息如下：
1年期利率=5%
2年期利率=6%
3年期利率=7%
4年期利率=8%
如果利率期限结构是确定的，从今天起两年以后的预期二年期年利率是（）。
A. 9.03%
B. 10.04%
C. 11.6%
D. 21.08%
[单项选择]已知年名义利率r，每年计息次数m，则年有效利率为( )。
A. (1+r/m)m-1
B. (1+m/r)r-1
C. (1+r/m)r-1
D. (1+m/r)m-1
[单项选择]已知年名义利率r＝10%，则半年的年有效利率为( )。
A. 10．25%
B. 10%
C. 5%
D. 20%
