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[单项选择]已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为（）。
A. 4亿
B. 8亿
C. 10亿
D. 6亿
[单项选择]已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。
A. 2亿元
B. 4亿元
C. -2亿元
D. -4亿元
[单项选择]已知某商业银行的核心存款额为400亿元，流动性资产为100亿元，贷款平均额为800亿元，则该银行的融资需求为( )亿元。
A. 400
B. 500
C. 100
D. -100
[单项选择]已知某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。则该商业银行的流动性需求为( )亿元。
A. 3591
B. 367.5
C. 3622.25
D. 395.2
[单项选择]已知某商业银行法定准备金存款100万元，超额准备金存款200万元，自留准备金占超额准备2%，则其超额准备金可用量为（）万元。
A. 100
B. 200
C. 196
D. 294
[单项选择]已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
A. 15亿元
B. 12亿元
C. 20亿元
D. 30亿元
[单项选择]已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。
A. 15亿
B. 12亿
C. 20亿
D. 30亿
[单项选择]已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。
A. 25%
B. 6%
C. 2%
D. 9%
[单项选择]已知某商业银行法定准备金100万元，超额准备金存款200万元，自留准备金占超额准备金的2%，则其超额准备金可用量为( )万元。
A. 100
B. 200
C. 196
D. 294
[单项选择]已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。
A. 4.2%
B. 4.4%
C. 5.6%
D. 7.8%
[单项选择]已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于( )年。
A. 1.5
B. -1.5
C. 2.8
D. 3.5
[单项选择]已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。
A. 1.5
B. -1.5
C. 2.3
D. 3.5
[单项选择]有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。
A. 预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B. 相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C. 从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D. 通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失
[单项选择]如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A. 3%
B. 10%
C. 20%
D. 50%
[单项选择]如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A. 3%
B. 10%
C. 20%
D. 50%
