更多"商业银行自行选择操作风险计量模型的置信度应设定为______，观测期为"的相关试题:
[单项选择]市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。
A. 一年
B. 半年
C. 一季度
D. 二年
[单项选择]高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（）。
A. 10%
B. 15%
C. 18%
D. 20%
[单项选择]针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. 高级计量法
C. KMV
D. VaR
[单项选择]为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用( )对操作风险进行计量。
A. VaR技术
B. 现金分析法
C. 系统分析法
D. 久期分析法
[单项选择]商业银行对( )数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。
A. 内部损失事件
B. 外部损失事件
C. 交易量
D. 实际损失
[单项选择]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（）。
A. 从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型
B. 从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型
C. 从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型
D. 从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型
[单项选择]根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（）。
A. 高级计量法
B. 标准法
C. 替代标准法
D. 内部评级法
[多项选择]为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括( )步骤。
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[多项选择]为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤( )
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模型
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[多项选择]为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤（）
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模型
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[单项选择]商业银行必须能够证明或者表明，它所采用的这种操作风险计量方法已经充分的考虑到了一些潜在的较为严重的概率分布，也就是说，无论采用哪种方法，商业银行必须表明操作风险计量方法与信用风险的内部评级法具有相当的稳健标准。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法( )的相关要求。
A. 定性标准
B. 资格要求
C. 定量标准
D. 内外部数据要求
[单项选择]根据巴塞尔协议要求采用99%的置信区间、持有期为10天、市场风险要素价格的历史观测期至少( )年、至少每( )个月更新一次数据。
A. 1，5
B. 2，5
C. 1，3
D. 2，3
