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[单项选择]某企业一投资方案的年经营期望收益率为12%，标准差为2.15%，同类项目的风险报酬系数为0.2，无风险报酬率为8%，并一直保持不变。则该投资方案的投资报酬率为( )。
A. 11.58%
B. 10.23%
C. 13.25%
D. 12.63%
[单项选择]甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%，乙项目收益率的期望值为15%、标准差为10%，则可以判断（）。
A. 甲项目的风险大于乙项目
B. 甲项目的风险小于乙项目
C. 甲项目的风险等于乙项目
D. 无法判断
[单项选择]资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性( )。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无规则变动
[多项选择]下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为( )。
A. 收益率(%)
B. -20
C. 30
D. 概率
E. 1/2
F. 1/2
[单项选择]甲项目收益率的预期收益率为8％，标准差为10％，乙项目收益率的预期收益率为10％，标准差为12％，则可以判断（ ）。
A. 由于甲项目的收益率的标准差小于乙项目的标准差，所以乙项目的风险较大
B. 由于甲项目的收益率的标准离差率大于乙项目，所以甲项目风险大于乙项目
C. 由于甲项目预期收益率小于乙项目，所以甲项目的风险小于乙项目
D. 由于甲乙项目的预期收益率不等，所以无法判断二者的风险大小
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为 30%和70%，则证券组合的期望收益率为( )。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19.6%
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
A. 0.24，0.76
B. 0.50，0.50
C. 0.57，0.43
D. 0.43，0.57
[单项选择]已知甲方案投资收益率的期望值为15％，乙方案投资收益率的期望值为12％，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是( )。
A. 方差
B. 净现值
C. 标准离差
D. 标准离差率
[单项选择]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表1所示。
表1 项目A和项目B的收益率与标准差A.
B. 项目A
C. 项目B
D. 收益率
E. 0.06
F. 0.08
G. 标准差
H. 0.08
I. 0.12
[单项选择]已知甲方案投资收益率的期望值为16％，乙方案投资收益率的期望值为18％，比较甲、乙两个方案风险大小应采用的指标是（）
A. 标准离差
B. 期望值
C. 净现值
D. 标准离差率
[单项选择]如果方案A的投资收益率的期望值为18%，方案B的投资收益率的期望值为21%。比较A、B两方案风险大小应采用的指标是( )。
A. 速动比率
B. 流动比率
C. 标准离差
D. 标准离差率
[多项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券 B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有( )。
A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为64%A+36%B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为5.76%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
