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[多项选择]在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. (A) 无风险利率
B. (B) 系统性风险收益率
C. (C) 非系统性风险收益率
D. (D) 证券组合收益率
E. (E) 受个别因素影响的收益率
[多项选择]对资产组合的收益和风险进行分析在现代资产组合理论中是非常重要的，对资产组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[单项选择]资产组合理论中，投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小化之间的某种平衡，因而投资者在决策中只关心投资收益率的（ ）和（ ）。
A. 均值；协方差
B. 均值；方差
C. 期望；相关系数
D. 期望；协方差
[单项选择]资产组合的百分比收益率等于各资产百分比收益率的( )。
A. 简单平均
B. 加权平均
C. 几何平均
D. 移动平均
[单项选择]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
[单项选择]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为( )。
A. 0%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[多项选择]马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A. 两种资产收益率的相关系数为1
B. 两种资产收益率的相关系数小于1
C. 两种资产收益率的相关系数为-1
D. 两种资产收益率的相关系数为0
E. 两种资产收益率的相关系数大于1
[单项选择]如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为( )。
A. 10%
B. 16%
C. 12%
D. 18%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为 6%，该投资组合的β系数为( )。
A. １
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
[单项选择]假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]假没资产组合初始投资额为120万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%，标准差为0.5%的正态分布。那么在95%置信水平下，该资产组合年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A. 3.92
B. 1.176
C. 1.76
D. 1.96
