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[单项选择]某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元。市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元
[多项选择]某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.0元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
A. 下降2.1%
B. 下降2.5%
C. 下降2.2元
D. 下降2.5元
E. 上升2.5元
[单项选择]某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算。该债券价格()。
A. 上涨2.96%
B. 下跌2.96%
C. 上涨3.20%
D. 下跌3.20%
[多项选择]某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
A. 下降2.11%
B. 下降2.50%
C. 下降2.22元
D. 下降2.625元
E. 上升2.625元
[多项选择]某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
A. 下降2.11%
B. 下降2.50%
C. 下降2.22元
D. 下降2.625元
E. 上升2.625元
[单项选择]某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为2年,负债为750亿元,负债加权平均久期为3年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]假设某10年期债券当前的市场价格为51元,债券久期为9.5年,当前市场利率为3%。如果市场利率提高0.25%,则债券的价格将( )。
A. 降低1.176元
B. 增加1.176元
C. 降低3.52元
D. 增加3.52元
[单项选择]如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为5年,那么久期缺口等于( )。
A. -0.5
B. 0.1
C. 0.5
D. -0.1
[单项选择]如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。
A. -1
B. 1
C. -0.1
D. 0.1