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[单项选择]按照资本资产定价模型，不影响特定股票必要收益率的因素是( )。
A. 股票的β系数
B. 市场组合的平均收益率
C. 无风险收益率
D. 经营杠杆系数
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有( )。
A. 无风险的收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的夕系数
D. 杠杆系数
[单项选择]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
A. 无风险的收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 经营杠杆系数
[单项选择]按照资本资产定价模型，在下列各项中，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
A. 无风险收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 股票的财务风险
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的平均收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[多项选择]资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于（）。
A. 资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B. 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C. 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D. 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为18%，贝塔值为1.2。以下哪种说法正确？（）
A. 该资产的价值无法判断。
B. 该资产是公平定价。
C. 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D. 该资产的阿尔法值为2.4%。
[多项选择]按资本资产定价模型，影响某特定股票投资收益率的因素有( )。
A. 无风险收益率
B. 该股票的犀系数
C. 投资的必要报酬率
D. 股票市场的平均报酬率
