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[多项选择]《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括( )。
A. 商业银行必须定期进行模型的验证
B. 商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C. 商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D. 商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值
E. 商业银行必须使用其他的量化检验工具,并同相关的外部数据源比较
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测( )等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[单项选择]在我国实施《巴塞尔新资本协议》的安排中,中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》的时间先后有别,这遵循的是( )。
A. 分类实施的原则
B. 分层推进的原则
C. 分步达标的原则
D. 决策独立的原则
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[单项选择]在内部评级法下,商业银行的风险加权资产的计算公式中,( )由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来。
A. 久期
B. 风险权重
C. 敞口
D. 违约风险暴露