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发布时间:2023-10-08 06:09:02

[单项选择]根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定,操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险,表示为操作风险损失率,其计算公式为()。
A. 操作风险损失率=操作造成的损失额:前一期净利息收入+非利息收入平均值之比
B. 操作风险损失率=操作造成的损失额:前三期净利息收入+非利息收入平均值之比
C. 操作风险损失率=操作造成的损失额:前一期净利息收入+利息收入平均值之比
D. 操作风险损失率=操作造成的损失额:前三期净利息收入+利息收入平均值之比

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[单项选择]根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述,下面选项中不正确的一项是( )。
A. 累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
B. 资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
C. 在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
D. 累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额
[单项选择]根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中对流动性资产的定义里,下面不被包括在内的一项是( )。
A. 一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
B. 在中同人民银行超额准备金存款
C. 在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D. 库存现金
[单项选择]根据中国银行业监督管理委员2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》,“风险监管核心指标”分为风险水平、风险迁徙和()三个层次。
A. 风险控制
B. 风险抵补
C. 风险识别
D. 风险测度
[单项选择]根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》,“风险监管核心指标”分为风险水平、风险迁徙和()三个层次。
A. 风险控制
B. 风险抵补
C. 风险识别
D. 风险测度
[多项选择]依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,属于风险监管核心指标的有()。
A. 风险水平类指标
B. 风险抵补类指标
C. 风险识别类指标
D. 风险迁徙类指标
E. 风险暴露类指标
[单项选择]依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行),风险监管核心指标主要类别不包括()。
A. 风险水平 
B. 风险迁徙 
C. 风险对冲 
D. 风险抵补
[多项选择]依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》,风险监管核心指标主要类别包括()。
A. 风险补偿类指标
B. 风险偏好类指标
C. 风险水平类指标
D. 风险迁徙类指标
E. 风险抵补类指标
[单项选择]根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》的规定,商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于()。
A. 5%
B. 5.5%
C. 4%
D. 6%
[多项选择]根据商业银行风险监管核心指标,我国商业银行收益合理性的监管指标有()。
A. 净利息收入
B. 总利息收入
C. 成本收入本
D. 资产利润率
E. 资本利润率
[单项选择]银监会公布的风险监管核心指标不包括()。
A. 风险水平
B. 风险迁徙
C. 风险抵补
D. 风险价值
[单选题]根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》,下列指标中,属于衡量市场风险的指标是( )。
A.核心负债比率
B.单一集团客户授信集中度
C.流动性缺口比率
D.累计外汇敞口头寸比率
[单项选择]我国《商业银行风险监管核心指标》有关流动性风险指标的流动性比率是指 ( )。
A. 核心资本总额与流动性资产总额之比,其不得低于15%
B. 流动性资产总额与流动性负债总额之比,其不得低于25%
C. 流动性负债总额与流动性资产总额之比,其不得低于25%
D. 核心资本总额与流动性负债总额之比,其不得低于15%
[单项选择]根据《商业银行风险监管核心指标》,我国衡量资产安全性的指标为信用风险的相关指标,其中,单一集团客户授信集中度不得高于()。
A. 14%
B. 5%
C. 15%
D. 10%
[单项选择]根据《商业银行风险监管核心指标》,我国衡量资产安全性的指标为信用风险的相关指标,其中全部关联度不得高于()。
A. 60%
B. 50%
C. 40%
D. 55%
[单项选择]根据《商业银行风险监管核心指标》,我国衡量资产安全性的指标为信用风险的相关指标,其中,不良贷款率不得高于()。
A. 4%
B. 5%
C. 6%
D. 7%
[单项选择]根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》,下列指标中,属于衡量市场风险的指标是()。
A. 核心负债比率
B. 单一集团客户授信集中度
C. 流动性缺口比率
D. 累计外汇敞口头寸比率
[单项选择]《商业银行风险监管核心指标》规定操作风险损失率的计算公式为()。
A. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值
B. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值
C. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与非利息收入之和
D. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期总利息收入与净利息收入之和
[单项选择]根据我国商业银行资本监管框架,下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是()。
A. 商业银行之间原始期限在4个月以内的债权
B. 对中央政府投资的公用企业的债权
C. 国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
D. 对政策性银行的债权

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